在古代文学著作中，汗血宝马能够“日行千里，夜行八百”。中国对汗血马的最早论记载是在两千一百多年前的西汉汉初的白登之战时，汉高祖刘邦率三十万大军被匈奴骑兵所困，凶悍勇猛的匈奴骑兵给汉高祖留下了极深的印象，而当时，汗血宝马正是匈奴骑兵的重要坐骑。
汉武帝元鼎四年（公元前112年）秋，有个名叫“暴利长”的敦煌囚徒，在当地捕得一匹汗血宝马献给汉武帝，汉武帝得到此马后，欣喜若狂，称其为“天马”，但仅有一匹千里马不能改变国内马的品质，为夺取大量的“汗血马”。西汉政权与大宛国发生过两次血腥战争，最初，汉武帝派百余人的使团，带着一具用纯金制作的马前去大宛国，希望以重礼换回大宛马的种马，但大宛国王不肯以大宛马换汉朝的金马。汉使归国途中，金马在大宛国境内被劫，汉使被杀害。汉武帝大怒，遂做出武力夺取汗血宝马的决定。
公元前104年，汉武帝命李广利率领骑兵数百人、行军四千余公里，到达大宛边境城市郁城，但初战不利，未能攻下大宛国，只好退回敦煌，回来时人马只剩下十分之一。三年后，汉武帝再次命李广利率军远征，此时大宛国发生政变，与汉军议和，允许汉军自行选马，并约定以后每年大宛向汉朝选送两匹良马。
汗血马从汉朝进入我国一直到元朝，曾兴盛上千年，但是为何后来消失了？从史料看，当时引进的汗血马数量相当大，雌雄比例也比较适中，进行繁殖是可行的，但是由于地方马种在数量上占绝对优势，任何引入马种，都走了以下的模式：引种—杂交—消失。汗血马虽然速度较快，但是它体型纤细，相对说起来负重能力不强，在古代冷兵器时代，士兵骑马作战，身披甲胄，总重相当大，更愿意选择粗壮的马匹，并且由于马具的原因，汗血马不能驾辕，而粗壮的蒙古马则无此劣势，最后引入的种马归于消亡。
